Beim Internet Explorer wird man standardmäßig gefragt, ob man die herunterzuladende Datei speichern oder ausführen möchte (siehe oberes Bild).

Bei "Ausführen" wird die Datei heruntergeladen und anschließend ohne weitere Rückfrage installiert. In der Regel startet dafür ein eigenes Installationsprogramm, das meist Eingaben am Bildschirm erwartet, z. B. die Zustimmung zu den Lizenzbedingungen. 

Möchte man diesen Vorgang nicht abwarten, sollte man die Datei speichern. Dafür öffnet sich ein weiteres Fenster (unteres Bild) in dem man den Pfad festlegen kann, wohin die Datei gespeichert werden soll.
Das Programm kann man zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt installieren, indem man im Windows Explorer das entsprechende Verzeichnis aufsucht und auf den Dateinamen doppelklickt (z. B.  eXe-install-1.04.exe). Anschließend wird auch hier das Installationsprogramm gestartet, das Eingaben erwartet (z. B. Zustimmung zu den Lizenzbedingungen).

In beiden Fällen wählen Sie am besten die Standardinstallation und bestätigen alle weiteren Rückfragen (z. B. nach dem Installations-Pfad).